证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2019-018 云南云天化股份有限公司 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2019年3月3日，公司第七届董事会第四十三次（临时）会议审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》，本议案无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、开展期货套期保值业务子公司基本情况 公司全资子公司云南水富云天化有限公司（以下简称“水富云天化”）、全资子公司云南云天化商贸有限公司（以下简称“云天化商贸”）、水富云天化的全资子公司重庆云天化天聚新材料有限公司（以下简称“天聚新材”）、控股子公司云南云天化联合商务有限公司（以下简称“联合商务”）和控股子公司吉林云天化农业发展有限公司（以下简称“吉林云天化”）预计在2019年开展的期货套期保值业务，各子公司基本情况见下表： 公司 注册 法定 经营范围 持股比例 主要财务指标 名称 地点 代表人 化肥原料、化工原 截至2018年9月30日，水富 料、有机化工产品、 云天化未经审计的总资产 水富 云南省水 电子材料、车用尿 公司持股 508,427.85万元、净资产 云天 富市云天 曾家其 素、硫酸、工业气 100% 256,135.08万元，实现营业 化 大道37号 体、化工设备、机 收入245,997.70万元，净利 电设备及备品备件 润50,731.99万元。 的生产和销售等。 重庆市长 截至2018年9月30日，天聚 寿区经济 水富云天 新材未经审计的总资产 天聚 技术开发 罗灵 聚甲醛产品的研 化持股 128,329.41万元、净资产 新材 区化南路 发、生产和销售等。 74,352.93万元，实现营业收 100% 入109,935.64万元，净利润 3号 18,310.01万元。 云天 云南省昆 化肥、农副产品、 公司持股 截至2018年9月30日，云天 化商 明市滇池 单志萍 化工产品及材料， 100% 化商贸未经审计的总资产 贸 旅游度假 矿产品，金属材料， 233,236.90万元、净资产 区金柳路 煤炭，石灰石，焦 12,837.20万元，实现营业收 11号 炭，建筑材料采购 入320,052.26万元，净利润 销售业务等。 153.55万元。 煤化工、硫化工、 截至2018年9月30日，联 云南省昆 饲料、石化产品、 合商务未经审计的总资产 联合 明市滇池 胡均 林产品、农产品、 公司持股 1,088,803.23万元、净资产 商务 路 1417 肥料、电子商务、 96.6% 54,393.73万元，实现营业 号 供应链服务等。 收入1,884,505.40万元，净 利润2,776.21万元。 截至2018年9月30日，吉 吉林 吉林省长 化肥、饲料、粮食、公司持股 林云天化未经审计的总资 云天 岭县太平 师永林 种子、农药、种植、（控股） 产552,984.82万元、净资产 化 川镇五区 农业服务等。 35.77% 109,016.81万元，实现营业 二段 收入259,593.71万元，净利 润-3,618.82万元。 二、开展期货套期保值的目的 公司及全资子公司水富云天化涉及主要原料煤炭、焦炭（焦丁）、自产甲醇产品，公司全资子公司天聚新材主要对外采购甲醇作为聚甲醛产品原料，控股子公司联合商务开展了大豆进口和国内贸易业务，以及大豆下游加工环节的豆粕、油脂等品种的贸易业务，控股子公司吉林云天化开展了玉米收储和贸易业务。以上原料、产品、商品的价格波动，对公司生产成本控制、自产产品盈利水平和贸易业务的利润实现造成较大影响。为此，在不影响正常经营并确保资金安全的基础上，公司与子公司通过开展期货套期保值业务，减少相关产品价格波动对公司经营业绩造成的不确定性影响，有效提升公司经营业绩的平稳性。 三、开展的期货套期保值交易情况 单位：万吨、万元 子公司 经营 公司实物交易全最高期货持仓最高期货保证金 产品 年总量 数量 额度 公司及全资子公司甲醇 28 11.00 7,288 水富云天化、天聚动力煤 200 80.00 8,640 新材、云天化商贸焦炭 25 6.00 2,775 小计 18,703 公司控股子公司联大豆 450 80.00 $5,400 合商务 豆粕 52 14.40 8,640 油脂、油 25 5.60 6,720 料 橡胶 12 2.50 7,500 小计 59,040 公司控股子公司吉玉米 200 30.00 10,800 林云天化 小计 10,800 合计 88,543 备注：1.人民币兑美元汇率按6.7计算； 2.因期货交割而产生的金额不纳入“最高期货保证金额度”计算； 3.油脂、油料包含豆油、棕榈油、菜籽油等品种； 同时，为有效降低期货风险，公司拟以期权为工具，适时开展对以上期货交易的风险对冲。期权交易额度不得超出期货持仓额度，期权交易费用包含在上表的“最高期货保证金额度”内。 四、期货套期保值交易有效期 本方案有效期一年。 五、风险控制措施 （一）严格执行公司《期货套期业务管理制度》相关规定，并在董事会审议通过的年度方案权限内办理公司期货套期保值业务。 （二）公司进行的商品期货套期保值业务遵循锁定原材料价格风险、套期保值原则，坚决不做投机性、套利性的交易操作。 （三）建立严格内部风险报告制度，形成高效的风险监控预警制度，以及风险测算体系。 （四）建立有效的内控制度。使用专业人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。 六、独立董事独立意见 公司及子公司开展期货套期保值业务有利于有效防范市场风险，对冲现货成本，促进自身长期稳健地发展，公司已建立较为完善的《期货套期保值业务管理制度》，形成了较为完整的风险管理体系，该套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们认为公司应加强对市场的判断分析，提升市场分析 操作准确性，根据经营需求严格按照相关规定进行期货套期保值操作，并确保有效防范期货套期保值业务风险。 特此公告。 云南云天化股份有限公司 董事会 2019年3月4日